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研究生课程《经济统计与预测》教学大纲

  发布日期:2016-12-20  浏览量:174


课程编号:Math2082

课程名称:经济统计与预测

英文名称:Economical statistics and forecasting

                                

开课单位:澳门赌搏网站大全                     

开课学期:秋

课内学时:36                               

教学方式:讲授

适用专业及层次:数学、统计学各专业硕士     

考核方式:考查

预修课程:统计学、运筹学

 

一、教学目标与要求

组合预测就是设法把不同的预测模型组合起来,综合利用各种预测方法所提供的信息,以适当的加权平均形式得出组合预测模型。本课程先容组合预测方法有效性理论及其应用,建立基于不同准则的最优组合预测模型。主要内容包括常用的单项预测模型、非最优的组合预测模型、基于预测误差指标的最优组合预测模型、基于预测有效度的最优组合预测的有效性理论、非线性加权平均的最优组合预测的有效性理论、基于相关性指标的最优组合预测的有效性理论、基于诱导有序信息集成算子的最优组合预测模型及其有效性理论、组合预测技术的应用研究等。课程重点为最优组合预测模型的构建和有效性分析,课程难点为最优组合预测模型的有效性理论分析。通过本课程中基本概念和基本定理的阐述和论证,培养研究生的抽象思维与逻辑推理能力,提高研究生的数学和统计学素养。在重视数学论证的同时,强调数学概念在经济统计等方面的实际背景,培养研究生应用数学常识解决实际经济统计问题的能力。通过本课程的学习,要求研究生掌握统计预测的基本理论和方法,为学习后继课程、开展科学研究打好基础。

 

二、课程内容与学时分配

    第一章  绪论(2学时)

        11  预测的基本概念及其遵循的基本原则

        12  对传统预测方法的评价

        13  组合预测方法研究的国内外现状                      

    第二章  常用的单项预测模型(4学时)

        21  时间序列预测模型          

        22  回归分析预测模型

        23  随机时间序列预测模型                      

        24  灰色系统预测模型

        25  季节变动时间序列的预测模型 

    第三章  非最优的组合预测模型(2学时)

        31  组合预测的分类                    

        32  非最优正权组合预测模型权系数的确定方法

        33  组合预测权系数确定的一种合作对策方法  

        34  熵值法及其在确定组合预测权系数中的应用

    第四章  基于预测误差指标的最优组合预测模型(4学时)

        41  预备常识                      

        42  以预测误差平方和达到最小的线性组合预测模型

        43  以误差绝对值和达到最小的线性组合预测模型                      

        44  以最大误差绝对值达到最小的线性组合预测模型

        45  以预测误差全距作为目标函数的组合预测模型          

        46  非负可变加权系数的组合预测模型

        47  基于预测误差指标的最优组合预测模型的实例分析

    第五章  基于预测有效度的最优组合预测的有效性理论(6学时)

        51  预测有效度的一般数学表达形式  

        52  基于一阶预测有效度的组合预测模型

        53 基于一阶预测有效度的非劣性组合预测和优性组合预测存在的条件                    

        54  基于一阶预测有效度组合预测方法冗余信息的判定

        55  基于二阶预测有效度的优性组合预测模型

        56  回归型组合预测模型的权系数估计及其显著性检验

    第六章  非线性加权平均的最优组合预测的有效性理论(6学时)

        61  基于L2L1范数的加权几何平均组合预测方法                      

        62  基于L1范数的加权几何平均组合预测方法的性质

        63  调和平均的组合预测方法的性质研究            

        64  广义加权算术平均组合预测法的最优化理论基础及性质

    第七章  基于相关性指标的最优组合预测的有效性理论(4学时)

        71  基于相关系数的优性组合预测模型的性质                      

        72  基于灰色关联度的组合预测模型的性质

        73  基于向量夹角余弦的组合预测模型的性质

        74  基于Theil不等系数的优性组合预测模型的性质研究

    第八章  基于诱导有序信息集结算子的组合预测模型及其有效性理论(4学时)

        81  三种主要的有序信息集结算子和诱导有序集结算子          

       82  基于IOWA算子的组合预测方法

        83  基于IOWGA算子的组合预测方法

        84  IOWHA算子及其在组合预测中的应用

        85  一类基于OWA算子的组合预测模型及其性质

    第九章  组合预测技术的应用研究(2学时)

        91  多属性决策中最优组合赋权方法研究          

         92  最优证券组合投资决策动态模型研究

        93  证券组合投资的多目标区间数线性规划模型

        94  剩余劳动力配置的结构模型

    第十章  组合判断矩阵及相关决策问题(2学时)       

        101  组合判断矩阵的相容性与一致性关系              

        102  模糊判断矩阵的相容性研究

        103  模糊判断矩阵排序的最小偏差法的性质                      

        104  两类区间数判断矩阵的一致性

 

三、教材                      

陈华友. 组合预测方法有效性理论及其应用. 北京:科学出版社,2008

主要参考书

1. 冯文权. 经济预测与决策技术(第五版). 武汉:武汉大学出版社,2008.

2. 唐小我,马永开,曾勇,杨桂元. 现代组合预测和组合投资决策方法及应用研究. 北京:

科学出版社,2003.

3. 邱望仁. 模糊时间序列模型理论及应用研究. 天津:天津大学出版社,2013.

4. 刘思峰,党耀国. 预测方法与技术. 北京:高等教育出版社,2005.

5. 李国勇. 神经模糊预测控制及其MATLAB实现(第3版). 北京:电子工业出版社,2013.

 

大纲撰写负责人: 周礼刚                      授课教师:周礼刚、陈华友等

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