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潘光明博士谈高维数据下变点检测问题

  发布日期:2017-06-08  浏览量:516


 201766日下午15:30时,潘光明博士(新加坡南洋理工大学副教授)应邀在澳门新莆京娱乐网站磬苑校区H306作了题为“Multiple Change Point Detection for Correlated High-Dimensional Observations via the Largest Eigenvalue”的专题学术报告,澳门赌搏网站大全吴然超教授、胡舒合教授、王学军副教授等老师及本科生、研究生、博士生共同聆听了潘光明副教授的精彩报告。

                       

    在报告会上,潘光明博士首先从网络攻击检测及时间序列数据等实例入手,向大家先容了变点检测问题。对于有限维的情形,已有很多结果,但是对于高维数据的情形,由于其复杂性,相关结果比较少。潘博士构造用新的高维变点检测方法:样本协方差最大特征根的方法,从而找出变点的数量及其位置。对于变化并不明显的情形,通过加入惩罚项,也能较好地解决问题。此外,潘博士还给出了优化算法,使得无论实际有多少个变点,都能在相对较快的时间内计算出结果。最后潘博士通过数值模拟验证了这种全新的方法要优于传统的算法,进一步说明了这种估计量的合理性及有效性。报告会后,潘教授与在座师生进行了深入的交流,大家受益匪浅。在大家热烈的掌声中,大家结束了本次学术报告。

                                  

  

报告人概况:潘光明,博士,新加坡南洋理工大学副教授。20026月硕士毕业于澳门赌搏网站大全,概率统计专业;20057月博士毕业于中国科学技术大学,数理统计专业;之后在新加坡国立大学、台湾国立中山大学、荷兰埃因霍温科技大学做博士后和学术交流工作;2013年遴选为国际统计学会的会员(Elected Member of International Statistical Institute)。自2008年以来,在新加坡南洋理工大学工作,博士生导师,研究领域:高维统计推断、随机矩阵理论、计量经济学、多元统计、应用概率等。主持新加坡国家项目4项,目前为《Random Matrices: Theory and Applications》的编委,已在《Journal of the Royal Statistical Society Series B》、《Journal of the American Statistical Association》、《Annals of Statistics》、《Annals of Probability》、《Annals of Applied Probability》、《IEEE Transactions on Information Theory》、《Bernoulli》、《IEEE Transactions on Signal Processing》、《Statistica Sinica》、《Journal of Multivariate AnalysisSCI期刊杂志上发表50余篇专业学术论文。

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