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林金官教授学术报告

  发布日期:2017-10-08  浏览量:1774


报告题目: A Semiparametric Threshold Asymmetric Stochastic Volatility Model

: 林金官(南京审计大学统计科学与大数据研究院院长,教授,博士生导师

报告时间: 20171011(周三)  10:00-11:00

报告地点: 磬苑校区澳门赌搏网站大全H306

报告摘要:This talk proposes a semiparametric threshold asymmetric stochastic volatility model (STASV) for the financial time series of asset returns. The model capture simultaneously the asymmetries in the mean and variance as well as in the leverage effect, and it also allows unknown distribution for the return innovation. The asymmetries in this paper are described by a threshold non-linearity structure. Nonparametric modeling approach called penalized density for the return innovation is adopted. Maximum likelihood estimation method based on the efficient important sampling (EIS) and penalized density is taken into account to estimate the model parameters. Monte Carlo simulations are carried out to assess the finite sample performance of the proposed method in estimating the proposed semiparametric threshold asymmetric stochastic volatility model. The results demonstrate that the parameter estimates using the proposed method has a good performance. Implementation on empirical studies also illustrates the validity of the proposed method in practice.

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                                            2017108

专家概况: 林金官,19648月生,男,博士,南京审计大学统计学教授、博士生导师,统计科学与大数据研究院院长。现主要从事非线性统计、计量经济、金融统计与风险度量、统计诊断、面板数据分析和统计应用等方面的研究工作。2000年以来, 在国内外核心期刊上发表论文一百余篇,其中SCISSCI收录论文八十余篇。荣获第十一届全国统计科研优秀成果奖二等奖,第十二届江苏省统计科研优秀成果奖二等奖,等等。至目前,已培养博士生13人,培养硕士生40余人,另外先后与8位博士后进行合作研究。主要兼职:2013-2017年度教育部统计学类教学引导委员会委员;中国工程概率统计学会副理事长;江苏省概率统计学会理事长;江苏省现场统计研究会副理事长;中文核心期刊《应用概率统计》、《数理统计与管理》杂志编委等。

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