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林金官教授与大家谈半参数非对称随机波动模型

  发布日期:2017-10-12  浏览量:1303


20171011日上午10:00时,南京审计大学统计科学与大数据研究院院长林金官教授,应邀在澳门新莆京娱乐网站磬苑校区理工楼H306作了题为“A Semiparametric Threshold Asymmetric Stochastic Volatility Model”的专题学术报告。澳门赌搏网站大全范益政教授、王学军、杨文志、杨联强副教授等老师及本科生、研究生、博士生共同聆听了林金官教授的精彩报告。

                            

学术报告中,林金官教授向大家先容了一种新的半参数非对称随机波动率模型(即STASV)。相对于经典的随机波动率模型(LSV),这种模型同时考虑到了均值、方差以及杠杆效应的不对称性。对于这种全新的模型,林教授利用基于EIS和惩罚密度的极大似然估计的方法来估计模型参数并给出了具体的算法。随后林教授利用Monte Carlo等计算方法给出大量模拟结果,将所提出的模型与已有的模型和模拟结果进行比较,验证了所提模型和方法是合理有效的。最后林教授以实际数据进一步验证了在实际应用中这种模型和估计方法的有效性。报告会上与会后,林金官教授与在座师生进行了广泛深入的交流,并在热烈的掌声中结束本次学术报告。

                           

报告人概况:林金官,19648月生,男,博士,南京审计大学统计学教授、博士生导师,统计科学与大数据研究院院长。现主要从事非线性统计、计量经济、金融统计与风险度量、统计诊断、面板数据分析和统计应用等方面的研究工作。2000年以来在国内外核心期刊上发表论文一百余篇,其中SCISSCI收录论文八十余篇。荣获第十一届全国统计科研优秀成果奖二等奖,第十二届江苏省统计科研优秀成果奖二等奖,等等。至目前,已培养博士生13人,培养硕士生40余人,另外先后与8位博士后进行合作研究。主要兼职:2013-2017年度教育部统计学类教学引导委员会委员;中国工程概率统计学会副理事长;江苏省概率统计学会理事长;江苏省现场统计研究会副理事长;中文核心期刊《应用概率统计》、《数理统计与管理》杂志编委等。

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