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优青张新雨精彩讲解模型平均研究问题

  发布日期:2019-03-11  浏览量:839


201938日下午16:30,中科院优青张新雨副研究员受澳门赌搏网站大全邀请,在澳门新莆京娱乐网站磬苑校区H306,做了题为“A selective overview of frequentist model averaging”的学术报告。此次报告会由副院长汪毅教授主持,澳门赌搏网站大全老师陈华友、王学军、杨文志、陈玲、方红燕、李晓琴、纪荣林、余味、杨联强等及本科生和研究生们共同聆听了此次精彩的报告。

  

  

   此次报告是2019年概率统计及其应用系列报告第二场报告。报告会上,张新雨副研究员从WhatWhyHowWho四个方面给大家讲解模型平均研究问题,即什么是模型平均、为什么要使用模型平均、如何做模型平均以及目前有哪些人在做模型平均。张研究员系统地先容了模型平均的研究背景、研究现状以及对于未来研究的展望。相对传统的模型选择问题,模型平均可以有效的降低风险并更加稳健。张研究员还详细先容了模型平均的各种统计方法(例如贝叶斯方法、最小二乘法、自适应方法),在各种数据(例如面板数据、缺失数据、高维数据、函数型数据、测量误差数据)下模型平均最优问题及由模型选择或模型平均带来的不确定性等问题。张研究员详细解决及回答了在座老师和学生的提问。感谢张研究员带来的精彩报告!

专家概况:张新雨,中国科学院数学与系统科学研究院副研究员,主要从事模型平均、模型选择、组合预测等方面的研究工作,在统计学四大顶级期刊《Annals of Statistics》、《Journal of the Royal Statistical Society (Series B)》、《Journal of the American Statistical Association》、《Biometrika》和计量经济学顶级期刊《Journal of Econometrics》发表论文十余篇。曾获国家优秀青年基金等三项国家自然科学基金委基金项目资助,目前担任《Econometrics》客座主编,两个SIC期刊《Statistical Analysis and Data Mining》、《Journal of System Science and Complexity》以及《系统科学与数学》和《应用概率统计》的编委。

 

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